Настоящее имя — Марина Энн Хэнцис (Marina Ann Hantzis).
Саша Грэй — это псевдоним. Фамилия Грэй связана с персонажем романа Оскара Уайлда «Портрет Дориана Грэя», а имя Саша — с вокалистом немецкой группы KMFDM Сашей Конецко.
В качестве первого псевдонима Саша выбрала имя Анна Карина — так звали музу Жана-Люка Годара, которого обожествляет и сама Грэй.